استراتژی معاملاتی بر اساس میانگین متحرک Moving Average چیست؟

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ابزاری قدرتمند و درعین‌حال ساده است که معامله گران برای فعالیت در دنیای اغلب پرنوسان بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. میانگین‌های متحرک با هموارسازی داده‌های قیمت، به شناسایی روندها کمک می‌کنند و سیگنال‌های واضحی را در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات ارائه می‌دهند. چه یک سرمایه گذار با تجربه باشید و چه تازه‌کار، آشنایی با این استراتژی و انواع آن می‌تواند کلید تبدیل نوسانات بازار به فرصت‌های معاملاتی سودآور باشد. در این مقاله خانه سرمایه را همراهی کنید تا با دنیای استراتژی معاملاتی میانگین متحرک و جزئیات استفاده از آن آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک چیست؟

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک یکی از رایج‌ترین تکنیک‌های مورداستفاده در تحلیل تکنیکال است. این استراتژی پرطرفدار، به‌عنوان زیربنای بسیاری از فرایندهای تصمیم‌گیری معامله‌گران عمل می‌کند. میانگین متحرک یک اندیکاتور آماری است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین که مرتباً به‌روزرسانی می‌شود، در یک دوره‌ی زمانی مشخص هموار می‌کند.

این میانگین بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شود و با حذف نویز تصادفی نوسانات، به شناسایی روندهای اصلی کمک می‌کند. دو مورد از رایج‌ترین انواع میانگین‌های متحرک عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) و مورد اول میانگین قیمت را در چند دوره مشخص و به‌ نسبت یکسان محاسبه می‌کند و مورد دوم در محاسباتش وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد که نسبت به اطلاعات جدید حساس‌تر است.

اهمیت استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک در شناسایی روندهای بازار نقش مهمی دارند و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می‌کنند. زمانی که سطح قیمت از خط میانگین متحرک بالاتر است، نشانه‌ی روند صعودی است. برعکس زمانی که سطح قیمت از خط میانگین متحرک پایین‌تر است، پیش‌بینی می‌شوند روند نزولی در کمین باشد. این اندیکاتور ساده به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با روند غالب هماهنگ شوند و اغلب با سایر شاخص‌ها و اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش ترکیب می‌شود.

از مزایای استراتژی معاملاتی میانگین متحرک می‌توان به ارائه واضح جهت روند، کاهش سوگیری‌های عاطفی و شناسایی نقاط ورود و خروج از طریق تقاطع (کراس‌اور) اشاره کرد. این رویکرد نظم و انضباط معاملات را افزایش داده و به نتایج پایدارتر و سودآورتری منجر می‌شود.

انواع میانگین‌ متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و موارد استفاده منحصربه‌فرد هستند که در ادامه هرکدام را معرفی کرده و توضیح می‌دهیم:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت را در تعداد معینی از دوره‌ها محاسبه می‌کند و به تمام قیمت‌ها وزن یکسان می‌دهد. توجه داشته باشید که اینجا منظور از دوره، تایم فریم مدنظر است. این نوع میانگین متحرک به طور گسترده‌ در شناسایی روندهای کلی استفاده می‌شود و به‌ویژه در تحلیل‌های میان‌مدت و بلند‌مدت بسیار مفید واقع می‌شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نحوه محاسبه‌ای مانند مدل ساده دارد ولی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. این ویژگی، آن را نسبت به اطلاعات قیمتی جدید حساس‌تر می‌کند. این نوع میانگین متحرک معمولاً در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و توسط معامله‌گرانی که نیاز به واکنش‌دهی سریع به تغییرات بازار دارند استفاده می‌شود.

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

وبینار پیشنهادی

از صفر تا ترید به سبک نخبگان

چگونه مانند نخبگان به سود مستمر در ترید برسیم؟ جمعه ساعت 18

ثبت نام وبینار

این نوع میانگین متحرک به صورت خطی عمل می‌کند و حین محاسبه وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. یعنی بیشترین وزن به جدیدترین قیمت اختصاص داده می‌شود. از میانگین متحرک وزنی خطی اغلب در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که قیمت‌های اخیر با شرایط فعلی بازار هم‌خوانی بیشتری دارند.

موارد استفاده از انواع میانگین‌های متحرک

در ادامه انواع میانگین متحرک و کاربردهای هرکدام را به‌صورت خلاصه به شما ارائه می‌دهیم:

انواع استراتژی‌ و سیگنال‌های معاملاتی بر اساس میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که انواع استراتژی‌ها و سیگنال‌ها را برای شناسایی روندها، بازگشت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و موارد دیگر به معامله‌گران ارائه می‌دهند.

در ادامه توضیح مفصلی از هر استراتژی ارائه می‌دهیم:

تقاطع میانگین‌های متحرک (Cross Over)

تقاطع میانگین‌های متحرک، یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین سیگنال‌های معاملاتی هستند. هنگامی که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (به‌عنوان مثال میانگین متحرک ۵۰ روزه)، یک میانگین متحرک بلندمدت (به عنوان مثال میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) را به سمت بالا قطع می‌کند، یک «تقاطع طلایی» (Golden Cross) ایجاد می‌شود. این درواقع سیگنالی است که شکل‌گیری روند صعودی بالقوه را نشان می‌دهد. برعکس، زمانی که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور و آن را به سمت پایین قطع می‌کند، یک «تقاطع مرگ» (Death Cross) ایجاد می‌‌شود؛ سیگنالی نزولی که نشان‌دهنده سقوط احتمالی قیمت است. معامله‌گران از این تقاطع‌ها برای زمان‌بندی نقاط ورود و خروج خود حین معامله بر اساس مومنتوم بازار استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا بین روندهای صعودی، نزولی و بازارهای خنثی تمایز قائل شوند. هنگامی که قیمت به‌طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک -علی‌الخصوص یک میانگین متحرک بلندمدت مانند ۲۰۰ روزه- باقی می‌ماند، نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. برعکس، اگر قیمت پایین‌تر میانگین متحرک باقی بماند، نشان‌دهنده یک روند نزولی است. معامله‌گران برای همسو ماندن با جهت بازار و ورود به معاملات در جهت روند غالب، به این سیگنال‌ها تکیه می‌کنند.

حرکات میانگین متحرک و نقاط بازگشت قیمت

نقاط بازگشت برای معامله‌گرانی که به دنبال یافتن سطوح بازگشتی بازار هستند، مؤلفه‌ای حیاتی است. وقتی قیمت یک دارایی از میانگین متحرک عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت احتمالی روند باشد. به ‌عنوان‌ مثال، اگر قیمت یک رمزارز پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت میانگین متحرک را قطع و به طرف بالا حرکت کند، می‌تواند نشانه‌ی شروع یک روند صعودی جدید باشد. همچنین، زمانی که چند میانگین متحرک همگرا شده و سپس شروع به واگرایی می‌کنند، اغلب هشداری زودهنگام در مورد تغییر روند است.

میانگین متحرک به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. در طی روند صعودی، پولبک‌های ایجاد شده ممکن است با رسیدن به یک میانگین متحرک -مثلا ۵۰ روزه- با حمایت روبرو شوند. در روند نزولی نیز همان میانگین متحرک می‌تواند نقش یک سطح مقاومت را ایفا کند که قیمت نمی‌تواند از آن فراتر رود و به ریزش می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین حدود سود و ضرر و باز کردن پوزیشن‌ها بر اساس نحوه‌ی تعامل قیمت با میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک چندگانه (MMA)

استفاده از ترکیبی از میانگین‌های متحرک مختلف با دوره‌های مختلف (مانند ۲۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه) دید جامع‌تری از بازار ارائه می‌دهد. این استراتژی که اغلب به‌عنوان «روبان میانگین متحرک یا میانگین متحرک چندگانه» شناخته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به طور همزمان بررسی کنند. زمانی‌که این میانگین‌های متحرک کاملاً همسو و موازی هستند، روند قوی است. اما در صورتی که شروع به واگرایی یا همگرایی کنند، می‌توانند نشان‌دهنده ضعیف شدن روند یا معکوس شدن قریب‌الوقوع آن باشند.

ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتورها

میانگین‌های متحرک را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد شود:

• RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI مومنتوم را اندازه‌گیری و شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را شناسایی می‌کند. ترکیب آن با میانگین‌ها مشخص می‌کند که آیا روند ادامه خواهد داشت یا معکوس خواهد شد.
• MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی): از مکدی در کنار میانگین متحرک (معمولاً EMA) برای شناسایی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. هنگامی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال‌های خرید یا فروش ارائه می‌دهد.

• باندهای بولینگر (Bollinger Bands): این باندها بر اساس میانگین‌های متحرک و نوسانات بازار، همگرا و واگرا می‌شوند. باندهای بولینگر به شناسایی نقاط شکست روند و برگشت احتمالی کمک می‌کنند.
• اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator): این شاخص، قیمت بسته شدن دارایی‌ها را با محدوده قیمت آنها در یک دوره مقایسه می‌کند و هنگامی که با سیگنال‌های میانگین‌های متحرک ترکیب می‌شود، می‌تواند به شناسایی نقاط بالقوه‌ی بازگشت کمک کند.

ترکیب میانگین متحرک با الگوهای نموداری

میانگین‌های متحرک می‌تواند با الگو نموداری همراه شوند و تحلیل قیمت را بهبود بخشند. در ادامه نمونه‌ای از الگوها را معرفی می‌کنیم:

• الگوی سروشانه‌ (Head and Shoulders Pattern): این الگو نشانه‌ای از احتمال معکوس شدن روند است. در ترکیب آن با میانگین‌ها می‌توانند به تأیید شکستگی خط گردن که سیگنالی از معکوس شدن است کمک کنند.
• مثلث‌ها (Triangle Patterns): میانگین‌های متحرک می‌توانند شکست الگوی مثلثی را تأیید کرده و ادامه یا معکوس شدن روند فعلی را نشان دهند. تعامل قیمت با میانگین‌های متحرک در این الگو می‌تواند قدرت روند را برای عبور از سطح مقاومت را پیش‌بینی کند.

فیلتر روند با استفاده از میانگین متحرک

فیلتر روند، روشی برای فیلترکردن (حذف) معاملاتی است که در جهت خلاف روند بازار حرکت می‌کنند. معامله‌گران معمولاً زمانی وارد پوزیشن‌های لانگ (خرید) می‌شوند که قیمت از یک میانگین متحرک مشخص -مثلا MA ۲۰۰روزه- بالاتر باشد؛ زیرا نشان‌دهنده یک روند صعودی است. برعکس، آنها ممکن است تنها زمانی وارد پوزیشن‌های شورت (فروش) شوند که قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر باشد. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله در خلاف جهت بازار اجتناب کرده و ریسک ورود به معاملات اشتباه را کاهش دهند.

میانگین متحرک هموار (SMMA)

میانگین متحرک هموار (SMMA)، ابزاری است که داده‌های قیمت را بهتر از میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی هموار می‌کند. این میانگین متحرک، تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و تصویر واضح‌تری از روند بلندمدت ارائه می‌دهد. میانگین متحرک هموار مخصوصاً برای معامله گرانی که می‌خواهند نویزهای اضافی را به حداقل برسانند و بر روند اصلی تمرکز کنند بسیار مفید است. SMMA تشخیص تغییرات جهت بزرگ بازار را  آسان‌تر می‌کند.

میانگین متحرک و تحلیل حجم معاملات

حجم معاملات، مؤلفه‌ای حیاتی در تحلیل قیمت است.ازاین‌رو ترکیب میانگین‌ها با اندیکاتورهای حجمی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت یک روند ارائه دهد. به ‌عنوان‌ مثال، یک برک‌اوت از سطح میانگین متحرک به سمت بالا، همراه با حجم معاملات قابل‌توجه، از قدرت بازار خبرمی‌دهد. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند اعتبار حرکت قیمت را تأیید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

میانگین‌ متحرک و سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی حمایت و مقاومت‌های بالقوه استفاده می‌شوند. زمانی که این سطوح بر میانگین‌های متحرک منطبق می‌شوند، به شاخص‌های قوی‌تری مبنی بر تغییر یا ادامه‌ی روند قیمت ارائه می‌دهند. به‌ عنوان‌ مثال، اگر سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی با میانگین متحرک ۵۰ روزه مطابقت داشته باشد، می‌تواند سطح قابل‌توجهی برای نوسانات قیمت باشد.

میانگین متحرک بدنه (HMA)

میانگین متحرک بدنه (HMA) برای کاهش تأخیر و درعین‌حال افزایش تأثیر میانگین متحرک طراحی شده است. این نوع از MA با اختصاص وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر به دست می‌آید و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان دهند. HMA به‌ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که نیاز دارند حرکت‌های سریع قیمت را بدون تأخیر بررسی کنند بسیار مفید است.

میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

میانگین متحرک چندگانه گاپی از دو مجموعه میانگین متحرک استفاده می‌کند: مجموعه‌ای از میانگین‌های کوتاه‌مدت و مجموعه‌ای از میانگین‌های بلند مدت. مجموعه‌ی کوتاه‌مدت منعکس‌کننده رفتار معامله‌گران است؛ درحالی‌که مجموعه‌ی بلند مدت، شاخصی از سرمایه‌گذاران است. وقتی دو گروه از هم جدا می‌شوند، این اتفاق نشان‌دهنده یک روند قوی است. هنگامی که دو مجموعه به یکدیگر همگرا می‌شوند، احتمال معکوس شدن روند بازار وجود دارد. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعامل بین کاربران مختلف بازار را درک کنند.

پاکت‌های میانگین متحرک (Moving Average Envelopes)

پاکت‌های میانگین متحرک، خطوطی هستند که با نسبت درصدی ثابتی، بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک رسم می‌شوند. این پاکت‌ها به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش‌ازحد کمک می‌کنند. وقتی قیمت از پاکت خارج می‌شود، بسته به سایر شرایط بازار ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند یا ادامه آن باشد. معامله‌گران از این پاکت‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج و شناسایی نقاط اوج بازار استفاده می‌کنند.

انتخاب دوره‌های مختلف برای میانگین متحرک

دوره انتخاب شده برای میانگین متحرک (MA)، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رفتار آن و سیگنال‌هایی که ارائه می‌دهد داشته باشد.

در ادامه بررسی می‌کنیم که چارچوب‌های زمانی مختلف چگونه بر خروجی میانگین‌های متحرک تأثیر می‌گذارند و کدام تنظیمات می‌توانند در بازارهای مختلف به بهینه‌سازی عملکرد کمک کنند:

میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت ( ۱۰، ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای)

MAهای کوتاه‌مدت نسبت به نوسانات اخیر قیمت حساس‌تر هستند و سیگنال‌های سریع‌تری ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که در این قسمت، دوره میانگین متحرک در تمام تایم فریم‌ها قابل استفاده است و فقط تعداد تایم فریم مدنظر را مشخص می‌کند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به دلیل حساسیت به نوسانات فرعی کوتاه‌مدت بازار می‌توانند سیگنال‌های کاذب بیشتری نیز تولید کنند. این نوع میانگین متحرک برای معامله‌گران فعال مانند معامله‌گران روزانه و اسکالپرها که نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارند بهترین گزینه‌ی ممکن هستند.

میانگین‌های متحرک میان‌مدت (۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای)

MAهای میان‌مدت، تعادلی بین حساسیت و هموارسازی ایجاد می‌کنند. این میانگین‌های متحرک، مقداری از نویز را نادیده می‌گیرند، درحالی‌که همچنان نسبت به تغییرات روند واکنش سریعی نشان می‌دهند.

میانگین‌های متحرک میان‌مدت برای نوسان‌گیرها یا کسانی که به دنبال حفظ پوزیشن‌ها به مدت چند روز تا چند هفته هستند مناسب است.

میانگین‌های متحرک بلند‌مدت (۲۰۰ دوره‌ای)

MAهای بلندمدت، حساسیت کمتری نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارند و تصویر واضح‌تری از روند کلی ارائه می‌دهند. این میانگین‌های متحرک، واکنش کندتری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند اما سیگنال‌های قابل اعتمادتری تولید می‌کنند. این نوع MA برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یا معامله گرانی که به دنبال شناسایی روندهای اصلی و اجتناب از روند‌های فرعی کوتاه‌مدت بازار هستند، مناسب است.

بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای بازارهای مختلف

در این قسمت نمونه‌ تنظیمات مختلفی که برای بازارهای بسیار مهم فارکس و ارز دیجیتال کاربردی هستند را معرفی می‌کنیم.

بازار فارکس

• معاملات کوتاه‌مدت: میانگین متحرک ۱۰ یا ۲۰ دوره‌ای (برای معاملات روزانه یا اسکالپ).
• معاملات میان‌مدت: میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (برای نوسان‌گیری یا معاملات میان‌مدت).
• معاملات بلندمدت: میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (برای دنبال کردن روند اصلی و پوزیشن تریدینگ).

بازار ارز دیجیتال

• معاملات کوتاه‌مدت: میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای (به دلیل نوسانات زیاد و تغییرات سریع قیمت).
• معاملات میان‌مدت: میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (برای ثبت روندهای میان‌مدت و در عین حال اجتناب از نویزهای کوتاه‌مدت).
• معاملات بلندمدت: میانگین متحرک ۱۰۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای (برای شناسایی روند کلی بازار در یک محیط بسیار نوسانی).

اندازه‌ پوزیشن، تعیین حد ضرر و حد سود در استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

هنگام معامله با میانگین‌های متحرک، اندازه‌گذاری پوزیشن‌ها نقشی حیاتی در مدیریت ریسک ایفا می‌کند. معامله‌گران نقاط ورود را در موقعیت‌های تلاقی قیمت با میانگین متحرک یا در طول سیگنال‌های تقاطع دو میانگین متحرک تعیین می‌کنند. همین‌طور برای مدیریت ریسک، حد ضرر  خود را در معاملات لانگ زیر میانگین متحرک و در معاملات شورت، بالای آن قرار می‌دهند. اندازه‌ی پوزیشن بر اساس فاصله قیمت تا حد ضرر محاسبه می‌شود و ثابت بودن ریسک را در معاملات شورت و لانگ تضمین می‌کند.

به‌منظور حفظ سود معامله‌،می‌توان از یک حد ضرر پویا (Trailing Stop) استفاده کرد که از میانگین متحرک پیروی کرده و سود را با ادامه یافتن روند قفل می‌کند. اتخاذ نسبت ریسک به ریوارد مطلوب – حداقل یک به دو- برای اطمینان از سودآوری معاملات ضروری است.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

استفاده از میانگین‌ متحرک در معاملات، دارای مزایا و معایب متعددی است که با برخی بهینه‌سازی‌ها می‌توان عملکرد کلی آن را بهبود بخشید.

مزایا

• شناسایی روند: MAها جهت بازار را به خوبی مشخص می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با روندهای غالب هماهنگ شوند.
• سادگی: قابل‌فهم بودن و اعمال آسان آن بر نمودار باعث می‌شود برای تمام معامله‌گران قابل‌استفاده باشند.
• تطبیق‌پذیری: در بازارها و تایم فریم‌های مختلف مفید واقع می‌شوند و می‌توانند با شاخص‌های دیگر ترکیب شوند.
• سطح حمایت/مقاومت پویا: MAها اغلب به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و نقاط ورود به معاملات را نشان می‌دهند.
• کاهش نویز: میانگین‌های متحرک، تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش داده و روند کلی را مشخص می‌کنند.

معایب

• تأخیر: MAها به کندی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند که این امر می‌تواند منجر به ورود و خروج دیرهنگام از معاملات شود.
• سیگنال‌های کاذب: در بازارهای خنثی، MAها ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کنند و معامله‌گر با کاهش یا افزایش ناگهانی و شدید بازار مواجه شود که به‌اصطلاح به آن ویپ‌ساو (Whipsaw) گفته می‌شود.
• حساسیت به تایم فریم: اثربخشی MA‌ها به‌شدت به چارچوب زمانی انتخاب شده بستگی دارد.
• ضعیف در پیش‌بینی زودهنگام بازگشت قیمت: میانگین‌ها ممکن است نتوانند نشانه‌های اولیه تغییرات روند را نمایش دهند و این امر می‌تواند در برخی معاملات به زیان منجر ‌شود.

چگونگی کاهش ریسک استفاده از استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

• ترکیب با سایر اندیکاتورها: از اندیکاتورهای پیشرو مانند RSI یا MACD برای مقابله با تأخیر در پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کنید.
• از چندین MA استفاده کنید: MAهای کوتاه‌مدت و بلند مدت را برای تأیید روندها و فیلترکردن سیگنال‌های نادرست ترکیب کنید.
• تنظیم تایم فریم: تنظیمات MA را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید تا به تغییرات قیمت بهتر واکنش دهد.

• فیلتر روند: از یک فیلتر روند، مثلاً یک میانگین بلند مدت، استفاده کنید تا از معامله در خلاف جهت روند اصلی اجتناب کنید.
• حد ضرر‌های پویا: از حد ضررهای پویا یا تریلینگ استاپ‌ها (trailing stops) که با میانگین متحرک هماهنگ می‌شوند استفاده کنید. این کار برای کسب سود و مدیریت ریسک مفید است.

استفاده از میانگین متحرک در شرایط مختلف بازار

میانگین‌های متحرک، ابزارهای همه‌کاره‌ای هستند که می‌توانند با شرایط مختلف از جمله شرایط رونددار، خنثی و نوسانی بازار سازگار شوند.

در ادامه نحوه‌ی استفاده مؤثر از میانگین متحرک را در شرایط مختلف را بررسی می‌کنیم:

بازارهای رونددار (Trending Markets)

در بازارهای رونددار، میانگین‌های متحرک در شناسایی روند و همسو شدن با آن بسیار مؤثر هستند. معامله‌گران معمولاً از MAهای بلندمدت (مانند میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه) برای تأیید جهت روند و از MAهای کوتاه‌مدت (مانند میانگین ۱۰ روزه یا ۲۰ روزه) برای تعیین زمان ورود و خروج استفاده می‌کنند.

• مثال: در طول بازار صعودی طولانی‌مدت سهام ایالات متحده طی سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یک شاخص قابل‌اعتماد از روند صعودی بود. معامله‌گرانی که سهامی با قیمت بالاتر از این میانگین متحرک را می‌خریدند و پوزیشن‌های خود را حفظ می‌کردند، معاملات سودآوری داشتند.

بازار خنثی (Ranging Markets)

میانگین‌های متحرک در بازارهای رنج یا خنثی تأثیر کمی دارند. چراکه قیمت‌ها اغلب در محدوده میانگین متحرک حرکت می‌کنند و روند مشخصی ندارند. در چنین شرایطی، معامله‌گران می‌توانند از MAها به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها، مانند باندهای بولینگر یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد استفاده کنند.

• مثال: در طول سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶، جفت ارز EUR/USD در محدوده کوچکی گیر کرده بود. معامله‌گرانی که به تنهایی از MA استفاده می‌کردند، با مشکل مواجه شدند، زیرا قیمت غالباً از روند میانگین متحرک پیروی نمی‌کرد. بااین‌حال، کسانی که MA را با باندهای بولینگر ترکیب می‌کردند، در یافتن حرکات کوچک و کوتاه‌مدت موفق‌تر بودند.

بازارهای پرنوسان (Volatile Markets)

در بازارهای پرنوسان، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مانند دوره ۱۰ یا ۲۰ روزه) مناسب‌تر هستند، زیرا به حرکت‌های ناگهانی قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. با این‌حال، افزایش حساسیت، خطر دریافت سیگنال‌های کاذب را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین ترکیب MAها با اندیکاتورهای نوسان‌گیری مانند ATR می‌تواند به کاهش تأثیر نوسانات فرعی کمک کند.

• مثال: در دوران سقوط بازار سال ۲۰۲۰ و همه‌گیری کووید-۱۹، شاخص S&P ۵۰۰ نوسانات شدیدی را تجربه کرد. معامله‌گرانی که به MAهای کوتاه‌مدت مانند ۲۰ روزه متکی بودند، باید سریعاً استراتژی‌های خود را اصلاح می‌کردند؛ زیرا بازار چندین بار به سرعت معکوس شده بود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورهای اضافی برای مدیریت نوسانات استفاده نکرده بودند، احتمالا چندین بار دچار پدیده‌ی ویپ‌سا شدند.

مثال‌های واقعی از معاملات مبتنی بر استراتژی میانگین‌های متحرک

در ادامه نمونه مثالی از معاملات موفق و ناموفق بر اساس استراتژی میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم:

مثال موفق: شرکت اپل (AAPL)

در سال ۲۰۱۹، سهام اپل در یک روند صعودی قوی بود. میانگین متحرک ۵۰روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را با الگوی «تقاطع طلایی» قطع کرده بود که فرصت خرید بالقوه را نشان می‌داد.معامله گرانی که این سیگنال را دنبال کردند و سهام AAPL را خریداری کردند، با ادامه مسیر صعودی خود در طول سال، سود قابل‌توجهی کسب کردند.

مثال ناموفق: بازار نفت در سال ۲۰۲۰

در اوایل سال ۲۰۲۰، بازار نفت به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ قیمتی بین روسیه و عربستان سعودی پرنوسان شد. معامله‌گرانی که برای دریافت سیگنال‌ به میانگین متحرک ۵۰ روزه متکی بودند، سیگنال‌های کاذب متعددی دریافت کردند، زیرا قیمت‌ مرتباً MA را از بالا و پایین قطع می‌کرد.

در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با زیان مواجه شدند، زیرا نوسانات شدید بازار منجر به ویپ‌ساو های مکرر شد و استراتژی MA نتوانست نقاط ورود و خروج قابل‌اعتمادی ارائه دهد.

نکات و ترفندهایی برای استفاده از میانگین‌ متحرک در معاملات

هنگام استفاده از میانگین‌های متحرک در معاملات، چارچوب زمانی مناسبی بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید؛ MAهای کوتاه‌‌مدت‌تر برای معاملات سریع و MAهای طولانی‌‌مدت‌تر برای دنبال‌کردن روند مناسب هستند. برای جلوگیری از دریافت سیگنال‌های کاذب، به‌خصوص در بازارهای پرنوسان یا بازارهای خنثی، شرایط کلیبازار را درک کنید. ترکیب میانگین‌های متحرک با سایر شاخص‌ها مانند RSI و MACD می‌تواند دقت سیگنال را افزایش و ریسک‌ها را کاهش دهد. همچنین از تریلینگ استاپ برای محافظت از سود و درعین‌حال به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می شوید که روند قوی از قیمت اجرا می شود بنابراین معامله ادامه می یابد.

تنظیمات بالا می تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می کنند که به شما امکان می دهد که روند را دنبال کنید.

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (Daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال های غلط را نشان می دهد، این بازه ها مکان هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می کند و منجر به سیگنال اشتباه می شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می شود.

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می کند و سیگنال را صادر می کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می گیرد که نشان دهنده روند قوی است.

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند و سیگنال بستن پوزیشن را می دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

منابع و ابزارهایی برای ارتقای استراتژی میانگین‌ متحرک

از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر (MetaTrader)، تریدینگ‌ویو (TradingView) که میانگین‌های متحرک قابل‌تنظیم و اندیکاتورهای ادغام‌شده ارائه می‌دهند استفاده کنید. منابع آموزشی مانند اینوستوپدیا (Investopedia) اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی استراتژی‌های MA ارائه می‌دهند.

با پیوستن به جوامع آنلاین معامله‌گران نیز می‌توانید از معامله‌گران باتجربه، توصیه‌های عملی دریافت کنید. افرادی هم که به اتوماسیون علاقه‌مند هستند، می‌توانند استراتژی‌های مبتنی‌ بر میانگین‌های متحرک خود را با کاوش ربات‌های معاملاتی و ابزارهای الگوریتمی مختلف بهینه‌سازی کنند.

سخن پایانی

میانگین‌ متحرک، ابزارهای قدرتمندی در معاملات است که اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی روندهای بازار ارائه می‌دهد و به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و آگاهانه کمک می‌کند. معامله‌گران با انتخاب بازه‌های زمانی مناسب، ترکیب MA با سایر شاخص‌ها و استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توانند اثربخشی این استراتژی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. استفاده از ابزارها و منابع مناسب، کارایی میانگین‌های متحرک را بهبود می‌بخشد و آن را به بخشی ضروری از یک رویکرد معاملاتی جامع تبدیل می‌کند.