اگر از تحلیل‌گران بازارهای مالی هستید یا حتی سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام می‌دهید، حتما نام اندیکاتور محبوب مکدی را شنیده‌اید. میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای تحلیل روندها و مومنتوم در بازارهای مالی توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. در این مقاله با خانه سرمایه همراه باشید زیرا بر آنیم که مکدی و اجزای تشکیل دهنده آن را به شما معرفی کنیم، انواع مختلف آن را نام ببریم و راه‌های استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص سطوح ورود و خروج معاملات را ارائه کنیم.
اندیکاتور مکدی چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به دلیل سادگی و کارایی بالا در شناسایی روندها و حرکات بالقوه‌ی بازار، یکی از پرکاربردترین ابزارها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ایجاد شده است.
همه‌کاره بودن، اصلی‌ترین نقطه‌ی قوت مکدی است. معامله‌گران می‌توانند هم در شناسایی جهت روند و سطوح بازگشتی احتمالی و هم سنجش مومنتوم حرکت قیمت از آن استفاده نمایند.
لپ کلام این اندیکاتور این است با عبور خط مکدی از خط سیگنال و حرکت به سمت بالا، سیگنال صعودی ارائه می‌شود. برعکس، زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به طرف پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را یک سیگنال نزولی تلقی کرد که نشان می‌دهد موقعیت مناسبی برای فروش است.
مکدی به عنوان سنگ بنای تحلیل تکنیکال، بینش‌های ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که می‌توانند در دارایی‌ها و تایم فریم‌های مختلف از آنها استفاده نمایند. توانایی تطبیق‌پذیری با شرایط مختلف بازار و ساده بودن تفسیر آن، مکدی را برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه‌ای که قصد دارند روند و مومنتوم حرکت قیمت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند به یک ابزار کاملاً ضروری تبدیل می‌کند.
مؤلفه‌های مختلف اندیکاتور مکدی چیست؟
اندیکاتور مکدی از سه مؤلفه‌ی اصلی تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line)، خط سیگنال (Signal Line) و هیستوگرام (Histogram).
درک تک‌تک این مؤلفه‌ها برای خواندن و تفسیر مؤثر این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
خط مکدی (MACD Line)
خط مکدی، قلب این اندیکاتور است و با کم‌کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) طولانی‌مدت‌تر از EMA کوتاه‌مدت‌تر محاسبه می‌شود. رایج‌ترین تنظیمات این قسمت عبارتند از EMA ۱۲ دوره‌ای (کوتاه‌مدت) و EMA ۲۶ دوره‌ای (بلندمدت). فرمول این معادله به این صورت است:
چگونه مانند نخبگان به سود مستمر در ترید برسیم؟ جمعه ساعت 18
خط مکدی = (EMA(۱۲) – EMA (۲۶
این خط، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان داده و به شناسایی مومنتوم حرکت قیمت کمک می‌کند. خط مکدی مثبت، نشان می‌دهد که مومنتوم کوتاه‌مدت از مومنتوم بلندمدت قوی‌تر است. در نتیجه مومنتوم کلی صعودی است. برعکس، منفی بودن خط مکدی، حاکی از نزولی بودن مومنتوم است.
خط سیگنال (Signal Line)
خط سیگنال، یک ۹EMA دوره‌ای از خط مکدی است. این خط، به نوعی ماشه‌ی سیگنال‌های خرید یا فروش را می‌کشد. زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به طرف بالا قطع می‌کند، یک سیگنال صعودی صادر می‌شود که نشان می‌دهد زمان مناسبی برای خرید فرارسیده‌است. برعکس، زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع می‌کند، یک سیگنال نزولی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که زمان مناسبی برای فروش فرارسیده‌است.
هیستوگرام (Histogram)
هیستوگرام، نمایشی بصری از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال است. این نمودار به صورت میله‌هایی عمودی در نمودار ترسیم می‌شود که ارتفاع میله‌ها نشان‌دهنده‌ی بزرگی اختلاف بین این دو خط است. هیستوگرام از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
هیستوگرام = خط مکدی – خط سیگنال
زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال است، هیستوگرام مثبت است و بالای خط صفر رسم می‌شود. این حالت، نشان‌دهنده‌ی مومنتوم صعودی حرکت قیمت است. هر چه خط مکدی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد (نسبت به آن واگرایی پیدا می‌کند)، هیستوگرام به همان اندازه بزرگ‌تر می‌شود و صعودی بودن مومنتوم را نشان می‌دهد. برعکس، زمانی که خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار دارد، هیستوگرام منفی است و زیر خط صفر رسم می‌شود. این حالت، نشان‌دهنده‌ی مومنتوم نزولی است. هرچه خطوط مکدی و سیگنال به یک‌دیگر همگرا می‌شوند، میله‌های هیستوگرام به همان میزان کوچک می‌شوند و ضعیف شدن مومنتوم را نشان می‌دهند.
نحوه‌ی خواندن هیستوگرام
- تقاطع صعودی (Bullish Crossover): زمانی که هیستوگرام از محدوده‌ی منفی به محدوده‌ی مثبت حرکت می‌کند (به بالای خط صفر می‌رسد)، یک تغییر وضعیت احتمالی را از مومنتوم منفی به مومنتوم مثبت نشان می‌دهد.
- تقاطع نزولی (Bearish Crossover): زمانی که هیستوگرام از محدوده‌ی مثبت به محدوده‌ی منفی حرکت می‌کند (به زیر خط صفر می‌رسد)، یک تغییر وضعیت احتمالی را از مومنتوم صعودی به مومنتوم نزولی نشان می‌دهد.
- واگرایی (Divergence): واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف هیستوگرام مکدی حرکت کند.
- به عنوان مثال، قیمت سقف‌های جدید با نوسانات بالا ایجاد می‌کند،اما هیستوگرام سقف‌های کوچک‌تر تشکیل می‌دهد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی معکوس شدن بالقوه روند باشد.
انواع اندیکاتور مکدی
اندیکاتور مکدی ۲ نوع اصلی دارد که شامل مدل کلاسیک و جدید می‌شود. اما همان‌طور که می‌دانید، اندیکاتورها قابل تنظیم و استفاده به شکل‌های مختلفی هستند و مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین در ادامه انواع اندیکاتورهای مکدی اصلی را به شما معرفی می‌کنیم و پس از آن تعدادی از مکدی‌های سفارشی‌سازی شده که توسط تحلیل‌گران مختلف در پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) به ثبت رسیده‌اند را بررسی می‌کنیم.
توجه داشته باشید که معرفی اندیکاتورهای مکدی سفارشی فقط جنبه آموزشی دارد. ازاین‌رو پیش از استفاده از آنها در تصمیم‌گیری های خود، تحقیقات لازمه را انجام دهید.
مکدی استاندارد یا کلاسیک (Standard/Classic MACD)
مکدی استاندارد، نسخه‌ی اولیه و پرکاربرد اندیکاتور مکدی است. این مکدی از سه مؤلفه‌ی اصلی تشکیل شده است:
- خط مکدی: اختلاف EMAهای ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای.
- خط سیگنال: یک ۹EMA دوره‌ای از خط مکدی
- هیستوگرام: تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال.
از اندیکاتور مکدی استاندارد برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش بالقوه، بر اساس تقاطع خطوط مکدی و سیگنال استفاده می‌شود. هیستوگرام، یک نمایش بصری از مومنتوم پشت این سیگنال‌ها ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و جهت یک روند را مورد سنجش قرار دهند.
مکدی جدید (New MACD)
مکدی جدید، نسخه‌ای از مکدی کلاسیک با پیشرفت‌های مدرن و تفسیرهای متفاوت است. این تغییرات، محدودیت‌های مکدی استاندارد را برطرف و آن را با محیط‌های معاملاتی فعلی تطبیق می‌دهند. ویژگی‌های کلیدی مکدی جدید عبارتند از:
- فیلترینگ بهبودیافتهی سیگنال‌ها: تکنیک‌های فیلترینگ پیشرفته برای کاهش سیگنال‌های کاذب، به‌ویژه در بازارهای ناپایدار.
- تطبیق با بازار: تنظیمات را بر اساس شرایط بازار به صورت پویا تنظیم می‌کند و ارتباط میان فازهای مختلف بازار را بهبود می‌بخشد.
- دارای نسخه‌های هموارشده و بدون تأخیر: از EMA بدون تأخیر برای کاهش تأخیر یا اعمال هموارسازی اضافی و کاهش نویز استفاده می‌کند.
- گنجاندن داده‌های حجم معاملات: قدرت مومنتوم پشت حرکات قیمت را با استفاده از داده‌های حجمی اندازه‌گیری می‌کند.
- ظاهر بصری پیشرفته: از تکنیک‌های بهبودیافتهی بصری، مانند کدگذاری رنگی یا عناصر گرافیکی برای بهبود روند تحلیل استفاده می‌کند.
- تحلیل در چندین بازه‌ی زمانی: در چندین بازه‌ی زمانی بهطورهمزمان کار می‌کند و چشم‌انداز وسیع‌تری از بازار ارائه می‌دهد.
به‌طورکلی از مکدی جدید بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این ابزار به‌خصوص برای معامله‌گرانی که به دنبال افزایش دقت و حساسیت ابزارهای تحلیل تکنیکال خود هستند بسیار ارزشمند است.
اسیلاتور قیمت درصدی (Percentage Price Oscillator/PPO)
این ابزار، نسخه‌ی دیگری از مکدی است که تفاوت EMAها را به جای بیان با یک مقدار مطلق، به صورت یک عبارت درصدی بیان می‌کند. فرمول محاسباتی این ابزار به این صورت است:
خط اسیلاتور قیمت درصدی= (EMA (کوتاه‌مدت) – EMA (بلندمدت)٪ EMA (بلندمدت))× ۱۰۰
PPO به‌ویژه در مقایسه‌ی قدرت نسبی دارایی‌های متنوع با سطوح قیمت مختلف مفید است، زیرا مقادیر مکدی دارایی‌های مختلف را نرمال‌سازی می‌کند. این ابزار، مشابه مکدی اصلی تفسیر می‌شود و تقاطع‌ها و واگرایی‌ها در آن، فرصت‌های بالقوه‌ی خرید و فروش را نشان می‌دهند؛ اما در تحلیل و مقایسه‌ی دارایی‌هایی که اختلاف قیمت چشم‌گیری دارند، چشم‌انداز واضح‌تری ارائه می‌دهد.
مکدی‌آر یا مکدی نسبی (MACD-R / Relative MACD)
مکدی نسبی، مکدی استاندارد را با نرمال‌سازی آن بر اساس یک مقدار مرجع، مثلاً یک میانگین متحرک طولانی‌مدت یا یک بازه‌ی زمانی متفاوت، تنظیم می‌کند. این مدل به‌گونه‌ای طراحی شده است که با مقایسه‌ی مکدی با یک خط مبنا، نمای دقیق‌تری از مومنتوم ارائه می‌دهد.
مکدی‌آر به‌ویژه در مواردی که معامله‌گران نیاز دارند قدرت یک روند را نسبت به یک روند بلندمدت یا شرایط متفاوتی از بازار ارزیابی کنند مؤثر است. به عبارتی می‌توان گفت این اندیکاتور به تعیین قوی یا ضعیف بودن روند فعلی نسبت به داده‌های تاریخی یا دیگر داده‌های مرجع کمک می‌کند.
مکدی سه‌گانه (Triple MACD/TMACD)
مکدی سه‌گانه شامل استفاده از ۳ اندیکاتور مکدی با تنظیمات مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) و بهطورهمزمان است. این رویکرد، جنبه‌های مختلف رفتار بازار مانند نوسانات کوتاه‌مدت، روندهای میان‌مدت و روندهای بلندمدت را دربر‌می‌گیرد.
TMACD اغلب برای تأیید سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، کاهش احتمال سیگنال‌های کاذب و ارائه‌ی دیدی جامع‌تر از مومنتوم بازار استفاده می‌شود.
مکدی بدون تأخیر (Zero-Lag MACD)
این اندیکاتور نسخه‌ای از مکدی است که برای به‌حداقل‌رساندن تأخیری که معمولاً در میانگین‌های متحرک وجود دارد طراحی شده است. این نسخه با استفاده از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با تأخیر صفر، مکدی را نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر می‌کند.
این قابلیت به معامله‌گران به اجازه می‌دهد تا سریع‌تر به تغییرات احتمالی روند واکنش نشان دهند و زمان‌بندی ورود و خروج خود به پوزیشن‌ها را بهبود بخشند. با این حال، از آنجایی که میزان حساسیت آن بالا است، ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید کند. بنابراین بهتر است معامله‌گران برای تأیید سیگنال‌ها از فیلترهای اضافی یا اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده می‌کنند.
نحوه استفاده از اندیکاتورهای مکدی
استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال شامل درک مؤلفه‌های آن، تفسیر سیگنال‌های آن و استفاده از این ابزار در شناسایی روندها، تغییرات مومنتوم و نقاط بازگشت احتمالی بازار است. نحوه‌ی استفاده‌ی مؤثر از مکدی در زیر شرح داده شده است:
تقاطع‌های مکدی (MACD Crossover)
تقاطع‌های مکدی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین سیگنال‌های تولیدشده توسط این اندیکاتور هستند. آنها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار تعیین کنند.
تقاطع مثبت (سیگنال خرید)
- زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از خط سیگنال به طرف بالا عبور کند.
- این تقاطع نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال افزایش است و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن لانگ (Long) یا خرید باشد.
اگر قیمت یک دارایی در روند نزولی قرار داشته باشد و سپس خط مکدی از خط سیگنال به طرف بالا عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی شروع یک روند صعودی جدید باشد.
تقاطع نزولی (سیگنال فروش)
- زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی، خط سیگنال به سمت پایین قطع کند.
- این تقاطع نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در حال افزایش است و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن شورت (Short) یا فروش دارایی باشد.
فرض کنید قیمت یک سهم در روند صعودی باشد و خط مکدی آن، خط سیگنال به طرف پایین بکشند. در چنین حالتی می‌توان گفت که احتمالا یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.
همگرایی و واگرایی: سنجش قدرت و ضعف بازار
همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence)، مفاهیم مهمی در اندیکاتور مکدی هستند که بینش‌هایی درباره‌ی تضعیف یا تقویت روند ارائه می‌دهند. این سیگنال‌ها اغلب قبل از معکوس شدن روند قیمت ظاهر می‌شوند، بنابراین می‌توانند در تشخیص تغییرات احتمالی بازار ارزشمند باشند.
همگرایی
همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی و خط سیگنال به‌هم نزدیک‌تر می‌شوند. این امر، اغلب زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت، چه صعودی و چه نزولی، در حال از دست دادن قدرت خود است. همگرایی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک روند درحال‌ضعیف‌شدن باشد. اگر خط مکدی شروع به همگرا شدن با خط سیگنال در طول یک روند صعودی کرد، نشان‌دهنده‌ی آن است که مومنتوم صعودی در حال کند شدن است و روند به‌زودی معکوس یا خنثی خواهد شد.
واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی و خط سیگنال از هم دور شوند. این حالت معمولاً زمانی دیده می‌شود که قیمت در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید است، اما مکدی این حرکت را تأیید نمی‌کند.
- واگرایی صعودی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، یک کف پایین‌تر ایجاد کند، اما مکدی یک کف بالاتر. این وضعیت، نشان‌دهنده‌ی آن است که روند نزولی در حال تضعیف است و احتمالاً یک بازگشت به سمت بالا رخ خواهد داد.
- واگرایی نزولی: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، یک سقف بالاتر ایجاد کند، اما مکدی یک سقف پایین‌تر. این وضعیت، نشان‌دهنده‌ی آن است که روند صعودی در حال از دست دادن قدرت خود است و احتمال معکوس شدن روند، دور از انتظار نیست.
هیستوگرام مکدی: تشخیص مومنتوم
هیستوگرام مکدی با ارائه‌ی هشدارهایی زودهنگام درباره‌ی تغییرات مومنتوم، فرایند تحلیل را عمیق‌تر می‌کند. معامله‌گران با ارزیابی هیستوگرام می‌توانند درک دقیق‌تری از وضعیت فعلی بازار به دست آورند.
آنالیز هیستوگرام
هیستوگرام، اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این ابزار می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات مومنتوم را قبل از آنکه به طور کامل در قیمت منعکس شوند، تشخیص دهید.
- هیستوگرام در‌حال‌رشد: افزایش ارتفاع میله‌های هیستوگرام (چه در قسمت مثبت و چه در قسمت منفی) نشان‌دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت روند و قوت بازار است.
- هیستوگرام کوتاه‌شونده: کاهش ارتفاع میله‌های هیستوگرام به معنی ضعیف شدن مومنتوم است و می‌تواند نشانه‌ی اولیه‌ای از ضعف و معکوس شدن روند باشد.
عبور از خط صفر
- زمانی که هیستوگرام از خط صفر به سمت بالا عبور می‌کند، نشان می‌دهد که خط مکدی از خط سیگنال به طرف بالا عبور کرده است و سیگنالی از مومنتوم صعودی است.
- زمانی که هیستوگرام از خط صفر به طرف پایین عبور می‌کند، نشان می‌دهد که خط مکدی از خط سیگنال به طرف پایین عبور کرده است و سیگنالی از مومنتوم نزولی است.
نکاتی در مورد اندیکاتور مکدی
اگرچه مکدی یک اندیکاتور قوی است، اما اغلب برای اطمینان از صحت سیگنال‌ها و کاهش احتمال اشتباه، بهتر است همراه با اندیکاتورهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک (MA) یا حجم معاملات استفاده شود.
از طرفی مکدی نیز مانند میانگین‌های متحرک، با تاخیر همراه است. این ابزار، حرکات قیمت در گذشته را نشان می‌دهد؛ بنابراین، درنظرگرفتن این موضوع در اتخاذ تصمیمات مهم معاملاتی ضروری است.
مقایسه مکدی با دیگر اندیکاتورها
در این بخش اندیکاتور مکدی را با تعدادی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مقایسه می‌کنیم:
ترکیب اندیکاتورها برای دست‌یابی به سیگنال‌های معتبرتر
ترکیب اندیکاتورها می‌تواند به اعتبارسنجی سیگنال‌ها و افزایش دقت در تصمیمات معاملاتی کمک کند. در ادامه، نحوه‌ی استفاده از مکدی همراه با دیگر اندیکاتورها شرح داده شده است:
مکدی و میانگین‌های متحرک
از میانگین متحرک می‌توانید برای تأیید سیگنال‌های مکدی استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر مکدی از خط سیگنال به طرف بالا عبور کرد، بررسی کنید که آیا قیمت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت است یا خیر. تأیید میانگین متحرک می‌تواند سیگنال خرید را تقویت کند.
مکدی و RSI
از RSI برای شناسایی شرایط بالقوه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. شاخص قدرت نسبی می‌تواند به اجتناب از خرید در بازاری که احتمالاً بیش از حد گسترش یافته و اشباع شده است، کمک کند.
برای مثال اگر یک تقاطع صعودی در مکدی ایجاد شد اما RSI در محدوده‌ی اشباع خرید قرار داشت، به‌صورت هیجانی به روند احتیاط نکنید و با احتیاط تصمیم بگیرید.
همچنین به دنبال واگرایی بین مکدی و RSI باشید. به عنوان مثال، اگر مکدی یک سیگنال صعودی را نشان داد، اما RSI آن را تأیید نکرد (یا برعکس)، این واگرایی می‌تواند نشانه‌ی ضعف احتمالی سیگنال مدنظر شما باشد.
مکدی و باندهای بولینگر
از باند بولینگر برای سنجش نوسانات بازار استفاده کنید. اگر مکدی سیگنال معکوس‌شدن روند را داد و قیمت نزدیک باند بولینگر بالا یا پایین بود، می‌توان سیگنال تولیدشده را یک سیگنال قوی درنظر‌گرفت. به عنوان مثال، یک تقاطع مکدی در نزدیکی باند بولینگر پایین به همراه پایین بودن نوسانات، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال خرید قوی باشد.
همچنین در نزدیکی باندهای بولینگر، حواس‌تان به قیمت باشد. دریافت سیگنال از طرف مکدی همراه با برک‌اوت (Breakout) قیمت از باندها می‌تواند تأییدیه‌ی قوی‌تری از روند را ارائه دهد.
مکدی و اسیلاتور استوکاستیک
از اسیلاتور استوکاستیک برای تأیید مومنتوم استفاده کنید. اگر مکدی یک روند صعودی را نشان داد و در اسیلاتور استوکاستیک نیز شرایط صعودی دیده شد، سیگنال تولیدشده می‌تواند قابل‌اعتمادتر باشد.
موردی بعدی تقاطع‌ها هستند که در هر دو اندیکاتور حکم سیگنال را دارند. اگر مکدی یک تقاطع را نشان داد و اسیلاتور استوکاستیک نیز با تقاطع مشابهی آن را تأیید کرد، سیگنال ارائه شده می‌تواند یک سیگنال قوی باشد.
تنظیمات مکدی
تنظیمات پیش‌فرض و استاندارد (۹، ۲۶، ۱۲) برای اکثر معامله‌گران، یک رویکرد متعادل و مناسب است. در ادامه نیز تنظیمات متناسب با دوره‌های زمانی مختلف را معرفی می‌کنیم:
- معاملات کوتاه‌مدت: از میانگین متحرک دوره‌های کوتاه‌تر؛ مثلاً (۵، ۱۳، ۶)، استفاده کنید تا مکدی نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر شود و سیگنال‌های بیشتری تولید کند.
- معاملات میان‌مدت: برای ایجاد تعادل بین حساسیت و کاهش نویزها، تنظیمات متوسط را امتحان کنید؛ مثلاً (۹، ۱۷، ۸) یا (۷، ۲۰، ۱۰). این رویکرد، تناسب خوبی با روندهای میان‌مدت دارد.
- معاملات بلندمدت: برای تحلیل پایدارتر روند، از دوره‌های طولانی‌تر مانند (۲۰، ۵۰، ۱۰) برای هموارسازی سیگنال‌ها و کاهش نویزها استفاده کنید.
تفاوت‌های کلیدی استفاده از مکدی در بازارهای مختلف
برای افزایش دقت سیگنال‌های دریافتی، لازم است تنظیمات مکدی خود را بر اساس ویژگی‌های بازار تنظیم نمایید.
نوسانات بازار:
- بازار فارکس: این بازار در مقایسه با بازار ارز دیجیتال دارای نوسان کم‌تری است، اما از بازار سهام پرنوسان‌تر است. تنظیمات مکدی کوتاه‌تر می‌تواند مناسب‌تر باشد.
- بازار فارکس: این بازار بسیار پرنوسان است. استفاده از تنظیمات طولانی‌مدت‌تر به فیلتر کردن نویزها و ارائه‌ی سیگنال‌های واضح‌تر کمک می‌کند.
- بازار سهام: سهام دارای نوسان متغیر هستند. تنظیمات استاندارد یا میان‌مدت مکدی معمولاً برای آنها کفایت می‌کند.
ساعات معاملاتی:
- بازار فارکس: بازار ۲۴ ساعته‌ی فارکس، مستلزم نظارت مستمر و اعمال تنظیمات حساس‌تر در اندیکاتور مکدی است.
- بازار ارز دیجیتال: باز بودن ۲۴ ساعته‌ی این بازار در هفت روز هفته به این معنی است که باید نوسانات مستمر احتمالی را در نظر گرفت. تنظیمات طولانی‌مدت‌تر می‌توانند برای این بازار مناسب باشند.
- بازار سهام: ساعات معاملاتی محدود سهام، به این معنی است که سیگنال‌های روزانه احتمالاً کمتر ظاهر می‌شوند. تنظیمات استاندارد در این بازار، معمولاً به‌خوبی جواب می‌دهند.
رفتار بازار:
- بازار فارکس: در مقایسه با بازار کریپتو کمتر تحت‌تأثیر اخبار و رویدادها قرار می‌گیرد. بهتر است مکدی را برای روندهای هموارتر تنظیم کنید.
- بازار ارز دیجیتال: با تأثیرپذیری از اخبار یا احساسات بازار می‌تواند تغییراتی ناگهانی را در قیمت‌ها تجربه کند. تنظیمات طولانی‌مدت‌تر مکدی می‌توانند تأثیر این نوسانات را کاهش دهند.
- بازار سهام: از عواملی مانند گزارش‌های سود، سودهای سهام و داده‌های جامع‌تر اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. تنظیمات نزدیک به استاندارد مکدی می‌توانند روندهای طولانی‌مدت‌تر را ثبت کنند.
مزایا و معایب اندیکاتور مکدی چیست؟
در این جدول نقاط قوت و ضعف مکدی را به‌صورت خلاصه بررسی می‌کنیم:
اندیکاتور مکدی برای کدام دسته از تحلیل‌گران کاربردی است؟
در این بخش به اهداف و خصوصیات افرادی می‌پردازیم که با استفاده از اندیکاتور مکدی می‌توانند موفقیت تحلیل‌های خود را بهبود بخشند:
- دنبال‌کنندگان روند: برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند در جهت روند معامله کنند، مکدی می‌تواند در شناسایی و تأیید روندها مؤثر واقع شود.
- معامله‌گران مومنتوم: افرادی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری بر تغییرات مومنتوم هستند، می‌توانند از مکدی برای سنجش قدرت و تداوم احتمالی روندها استفاده کنند.
- معامله‌گران نوسان‌گیر: معامله‌گرانی که به‌دنبال سود بردن از نوسانات و بازگشت قیمت‌ها هستند، می‌توانند از تحلیل واگرایی مکدی استفاده نمایند.
- معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای: معامله‌گرانی که درک اولیه‌ای از تحلیل تکنیکال دارند و با ادغام چند اندیکاتور مشکلی ندارند، می‌توانند مکدی را جزو اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی خود قرار دهند.
سخن پایانی
مکدی یک شاخص قدرت‌مند و در‌عین‌حال ساده است که می‌تواند توانایی معامله‌گر را در شناسایی روندها و مومنتوم افزایش دهد. اگرچه این اندیکاتور سیگنال‌های واضحی ارائه می‌دهد، اما برای به‌حداقل‌رساندن سیگنال‌های نادرست و بهبود دقت معاملات بهتر است با ابزارها و استراتژی‌های تحلیلی دیگر ترکیب شود.